실행, 복기, 시스템 유지
거래 일지, 버전 관리, 중단 조건, 월간 리뷰로 시스템을 유지하는 방법입니다.
거래 일지, 버전 관리, 중단 조건, 월간 리뷰로 시스템을 유지하는 방법입니다.
이 페이지는 터틀 트레이딩을 한국어로 학습하기 위한 문서입니다. 투자 조언이나 수익 보장이 아니라, 규칙을 어떻게 정의하고, 검증하고, 실행하고, 나중에 같은 기준으로 검토할 수 있게 만들 것인지에 초점을 둡니다.
위치
실행, 복기, 시스템 유지은 독립된 기법이 아닙니다. 터틀식 시스템에서는 진입, Unit, 손절, 피라미딩, 청산, 거래 일지가 하나의 구조로 연결됩니다. 신호만 보고 포지션 크기와 손절이 정해져 있지 않다면 리스크는 아직 정의되지 않은 상태입니다.
따라서 중요한 질문은 한 번의 거래가 맞았는지가 아니라, 같은 규칙을 충분한 표본에서 반복할 수 있는지, 그리고 손실이 발생했을 때 그것이 규칙 안의 손실인지 실행 오류인지 분리해서 기록할 수 있는지입니다.
핵심 논점
| 논점 | 확인할 내용 |
|---|---|
| 규칙 정의 | 거래 전에 조건을 문서화하고 거래 후 같은 기준으로 확인합니다. |
| 리스크 예산 | Unit, 손절 거리, 계좌 전체 허용 리스크를 사전에 계산합니다. |
| 실행 품질 | 체결 가격, 슬리피지, 호가 깊이, 거래소 상태를 기록합니다. |
| 복기 | 결과를 규칙 내 손실, 데이터 문제, 실행 오류로 분류합니다. |
이 항목들은 최근의 승패만으로 바꾸지 않는 편이 좋습니다. 추세추종은 작은 손실이 이어지는 구간을 통과하고, 소수의 큰 추세를 길게 가져가는 방식이므로 규칙의 안정성과 기록의 일관성이 특히 중요합니다.
실무 적용
- 사용할 시장, 시간축, 데이터 소스, 규칙 버전을 거래 전에 고정합니다.
- 진입 전에 Unit 크기, 초기 손절, 최대 허용 리스크를 계산합니다.
- 기존 포지션과의 상관관계 및 같은 방향 노출을 확인해 계좌 전체 리스크 한도를 넘지 않는지 봅니다.
- 신호, 리스크, 실행 조건이 모두 맞을 때만 거래합니다.
- 체결 후 예상 가격과의 차이, 손절 위치, 청산 조건, 판단 이탈을 기록합니다.
암호화폐 시장에서의 주의
암호화폐 시장에서는 24시간 365일 거래, 펀딩비, 거래소별 가격 차이, 마크 가격, 강제청산, 급격한 꼬리, 얇은 호가창이 결과에 영향을 줍니다. 고전 규칙을 그대로 가져오기보다 일봉 기준, 수수료, 슬리피지, 최소 주문 수량, 레버리지 한도를 미리 문서화해야 합니다.
특히 강제청산은 시스템상 손절이 아닙니다. 손절은 계좌가 훼손되기 전에 리스크를 제한하는 규칙이며, 레버리지를 크게 잡고 청산 가격에 맡기는 것은 리스크 관리가 아닙니다.
체크리스트
- 수치, 조건, 데이터 소스, 판단 경계를 사전에 문서화합니다.
- 거래 후 결과가 규칙 내 손실인지, 데이터 문제인지, 실행 오류인지 분류합니다.
- 불편한 연패만을 이유로 검증 없이 파라미터를 바꾸지 않습니다.
관련 페이지
이 페이지는 교육과 연구를 위한 자료입니다. 특정 상품의 매수, 매도, 레버리지 사용 또는 투자 판단을 권유하지 않습니다.