Universo de mercados
Como selecionar mercados para um sistema Turtle considerando liquidez, correla??o e qualidade de dados.
Um sistema de tend?ncias precisa de oportunidades em v?rios mercados, mas n?o deve incluir qualquer ativo. O universo precisa ter liquidez, dados confi?veis, custos razo?veis e regras claras de execu??o.
Crit?rios b?sicos
- volume e profundidade suficientes;
- hist?rico de dados consistente;
- spreads e taxas razo?veis;
- capacidade de entrada e sa?da sem impacto excessivo;
- regras claras para contratos, funding, rollover ou exclus?o.
Em cripto, muitos ativos se movem juntos em momentos de estresse. Ter muitos s?mbolos n?o significa estar diversificado se todos dependem do mesmo fator de risco.
Mercados que podem ficar fora
Mercados com baixo volume, spreads largos, hist?rico curto, dados incompletos, pavios anormais frequentes ou regras pouco claras de exchange podem ser exclu?dos. Excluir um mercado n?o ? prever queda; ? controlar risco operacional.