Dimensionamento de posi??o
Como o tamanho de posi??o conecta patrim?nio, volatilidade, Unit e limites de risco.
Dimensionamento de posi??o define quanto operar quando surge um sinal. Em um sistema Turtle, ele n?o depende de confian?a subjetiva, mas de risco e volatilidade.
Os dados comuns s?o patrim?nio, risco permitido por Unit, N ou ATR, multiplicador do instrumento, dist?ncia at? o stop e limites de carteira.
Por que n?o usar tamanho fixo
Tamanho fixo concentra risco nos mercados mais vol?teis. Dois ativos com pre?os parecidos podem ter movimentos di?rios muito diferentes.
Processo recomendado
- Definir patrim?nio de refer?ncia.
- Definir risco m?ximo por Unit.
- Calcular N ou ATR com dados consistentes.
- Converter volatilidade em valor financeiro.
- Verificar limites por mercado, grupo e carteira.
O tamanho correto ? aquele que permite seguir a regra mesmo depois de v?rias perdas normais.