Sensibilidade de par?metros
Como avaliar par?metros Turtle sem escolher apenas o melhor n?mero hist?rico.
Sensibilidade de par?metros pergunta se uma regra funciona como fam?lia ou apenas em um ponto sortudo.
A pergunta ruim ?: qual n?mero gerou o maior retorno hist?rico? A melhor pergunta ?: valores pr?ximos tamb?m se comportam razoavelmente?
Sinais de sobreajuste
- um ?nico par?metro funciona e vizinhos falham;
- o resultado depende de poucas opera??es extremas;
- pequenos custos destroem o sistema;
- a regra foi escolhida depois de testar combina??es demais.
Robustez importa mais que a beleza de uma curva hist?rica.
Forma pr?tica de revisar
Compare faixas de par?metros em vez de procurar o maior retorno. Se valores pr?ximos produzem comportamento razo?vel, a regra ? mais confi?vel.
Se apenas um n?mero parece m?gico, o teste provavelmente est? contando uma hist?ria perfeita demais.