ATR, True Range e N
Como True Range, ATR e N descrevem volatilidade para tamanho de posi??o e stops.
True Range considera o range da vela e gaps em rela??o ao fechamento anterior. ATR suaviza esse valor ao longo de uma janela. N, no contexto Turtle, ? uma medida de volatilidade relacionada.
Essas medidas ajudam a comparar mercados com velocidades diferentes. Um stop percentual fixo pode ser estreito demais em um mercado vol?til e largo demais em um mercado calmo.
Uso no sistema
N ou ATR pode influenciar:
- tamanho de Unit;
- dist?ncia do stop inicial;
- intervalo de piramida??o;
- compara??o de risco entre mercados;
- revis?o de mudan?as de regime.
Volatilidade ajusta risco, mas n?o elimina gaps, baixa liquidez ou execu??o ruim.