Universo de mercados
Cómo seleccionar mercados para un sistema Turtle considerando liquidez, correlación y calidad de datos.
Un sistema de tendencias necesita oportunidades en varios mercados, pero no debe incluir cualquier símbolo. El universo debe tener liquidez suficiente, datos consistentes, costes razonables y reglas claras de ejecución.
Criterios básicos
- Volumen y profundidad suficientes.
- Historial de datos fiable.
- Spreads y comisiones razonables.
- Capacidad de entrar y salir sin impacto excesivo.
- Reglas claras para contratos, financiación o exclusión.
En cripto, muchos activos se mueven juntos en momentos de tensión. Tener muchos símbolos no significa estar diversificado si todos dependen del mismo factor de riesgo.
Mercados que conviene excluir
Un mercado puede quedar fuera por volumen bajo, spreads amplios, datos incompletos, historial muy corto, demasiadas mechas anormales o reglas de exchange poco claras.
Equilibrio entre amplitud y calidad
Un universo amplio aumenta la probabilidad de encontrar tendencias, pero también aumenta mantenimiento y riesgo operativo. Un universo pequeño es más fácil de seguir, pero puede pasar largos periodos sin oportunidades.
La selección debe revisarse periódicamente, no cambiarse después de cada operación.