Disciplina em drawdowns
Como lidar com sequ?ncias de perdas, devolu??o de lucro e pausas do sistema.
Drawdowns n?o s?o exce??o no seguimento de tend?ncia. Eles fazem parte do custo do sistema.
Uma sequ?ncia de perdas n?o prova sozinha que o sistema quebrou. Compare drawdown atual com hist?rico, n?mero de opera??es, mercados envolvidos, erros de execu??o e mudan?as de custo ou liquidez.
Pausas do sistema
Uma pausa deve estar definida antes: falha de dados, problema de exchange, incapacidade de executar, evento extremo ou regra de drawdown. Pausar por frustra??o n?o ? processo.
Disciplina ? saber o que fazer antes de precisar fazer.
Diferenciar dor e falha
Um drawdown d?i, mas n?o prova que o sistema falhou. A revis?o deve comparar o drawdown atual com o hist?rico, olhar n?mero de opera??es, mercados envolvidos, erros de execu??o e mudan?as de liquidez.
Reduzir risco pode ser v?lido se a regra existir antes. Reduzir por frustra??o e aumentar por euforia ? apenas troca emocional de tamanho.