Qualidade de dados e rollover
Por que dados, ajustes e contratos cont?nuos importam no backtesting Turtle.
Um sistema de tend?ncia depende de dados confi?veis. Dados ruins criam rompimentos falsos, ATR incorreto e backtests enganosos.
Revise candles ausentes, picos anormais, duplicatas, fuso hor?rio, erros de ajuste e saltos de rollover em futuros.
Sinais falsos por dados
Uma vela corrompida pode ativar uma entrada que nunca foi negoci?vel. Um gap artificial de rollover pode inflar ATR e reduzir tamanho sem motivo econ?mico.
Cada backtest deve documentar fonte, ajustes e l?gica de contrato cont?nuo.
Checklist de dados
- h? candles ausentes ou duplicados?
- o fuso hor?rio ? consistente?
- m?ximas e m?nimas s?o plaus?veis?
- o volume confirma que o mercado era negoci?vel?
- o contrato cont?nuo tem metodologia documentada?
Se a fonte muda, trate como mudan?a de vers?o da estrat?gia.