Backtesting b?sico
Como avaliar regras Turtle sem sobreajustar nem ignorar custos de execu??o.
Backtesting ajuda a avaliar se um conjunto de regras se comportou de forma coerente em dados hist?ricos. N?o prova que o futuro repetir? o passado.
Elementos m?nimos
- regras de entrada e sa?da;
- c?lculo de N ou ATR;
- tamanho de Unit;
- comiss?es e spread;
- slippage estimado;
- limites de piramida??o;
- universo de mercados;
- per?odo fora da amostra.
Evite vi?s de sobreviv?ncia, informa??o futura e sobreajuste. O teste deve preparar expectativas, n?o prometer resultados.