Risco de correla??o
Como mercados correlacionados concentram risco mesmo quando h? muitos s?mbolos.
Diversificar por s?mbolo n?o ? o mesmo que diversificar por risco. V?rias posi??es podem se comportar como uma ?nica posi??o grande durante estresse.
Em cripto, BTC, ETH e muitos altcoins podem subir ou cair juntos. Em mercados tradicionais, energia, ?ndices ou moedas tamb?m formam grupos.
Controles pr?ticos
| Controle | Fun??o |
|---|---|
| Limite por grupo | Evita concentrar tudo em um fator. |
| Prioridade de sinais | Decide o que operar quando h? excesso de sinais. |
| Redu??o de Units | Permite participar sem lotar o risco. |
| Registro de sinais omitidos | Evita confundir disciplina com oportunidade perdida. |
Correla??o deve ser observada especialmente em per?odos de estresse.