Backtesting básico
Cómo evaluar reglas Turtle sin sobreajustar ni ignorar costes de ejecución.
El backtesting ayuda a evaluar si un conjunto de reglas se comportó de forma coherente en datos históricos. No demuestra que el futuro vaya a repetir el pasado.
Defina primero universo, entradas, salidas, tamaño, stops, piramidación, costes, slippage, financiación y fuente de datos.
Evite sesgo de supervivencia, información futura y sobreajuste. Revise drawdown, racha de pérdidas, ganancias medias, número de operaciones y sensibilidad a costes.
Elementos mínimos de una prueba
- reglas de entrada y salida;
- cálculo de N o ATR;
- tamaño de Unit;
- comisiones y spread;
- slippage estimado;
- límites de piramidación;
- universo de mercados;
- periodo fuera de muestra.
Qué no debe concluirse
Un backtest bueno no demuestra que el sistema vaya a ganar. Solo muestra que una lógica fue coherente en una muestra histórica. El paso importante es comprobar si esa lógica sigue teniendo sentido con costes realistas y datos limpios.
La prueba debe servir para preparar expectativas, no para prometer resultados.