Sensibilidad de parámetros
Cómo evaluar parámetros Turtle sin elegir solo el mejor número histórico.
La sensibilidad de parámetros pregunta si una regla funciona como familia o solo en un punto afortunado.
La mala pregunta es: ¿qué número ganó más en el backtest? La mejor pregunta es: ¿valores cercanos se comportan razonablemente?
Registre rangos probados, periodos fuera de muestra, drawdown, número de operaciones, sensibilidad a costes y motivo para elegir la regla final.
Señales de sobreajuste
- Un solo parámetro funciona y los vecinos fallan.
- El resultado depende de pocas operaciones extremas.
- Pequeños cambios de coste destruyen el sistema.
- La regla fue elegida después de mirar demasiadas combinaciones.
Forma práctica de revisar
En vez de buscar el máximo retorno, compare familias de parámetros. Si ventanas cercanas producen perfiles razonables, la regla es más creíble. Si solo un número parece mágico, probablemente el backtest está contando una historia demasiado perfecta.
La robustez importa más que la belleza de una curva histórica.