Calidad de datos y rollover
Por qué datos, ajustes y contratos continuos importan en backtesting Turtle.
Un sistema de tendencia depende de datos fiables. Datos malos crean rupturas falsas, ATR incorrecto y backtests engañosos.
Hay que revisar velas faltantes, picos anormales, duplicados, zona horaria, errores de ajuste y saltos de rollover en futuros.
En contratos continuos, el método de empalme puede cambiar máximos, mínimos y volatilidad histórica. Cada backtest debe documentar fuente, ajustes y lógica de rollover.
Señales falsas por datos
Una vela corrupta puede activar una ruptura que nunca fue operable. Un gap artificial por rollover puede inflar ATR y reducir el tamaño de posición sin razón económica. Estos errores no son detalles técnicos; cambian la lógica completa del sistema.
Checklist de datos
- ¿Hay velas faltantes o duplicadas?
- ¿La zona horaria es consistente?
- ¿Los máximos y mínimos son plausibles?
- ¿El volumen confirma que el mercado era operable?
- ¿El contrato continuo usa una metodología documentada?
Si la fuente cambia, el sistema debe tratarlo como un cambio de versión.