Expectativa y trading sistemático
Cómo la expectativa, la tasa de acierto, las ganancias medias y la muestra afectan a un sistema Turtle.
Un sistema se evalúa por expectativa, no por la última operación.
Expectativa = tasa de acierto * ganancia media - tasa de pérdida * pérdida media
Los sistemas de tendencia aceptan muchas pérdidas pequeñas para capturar pocas ganancias grandes. Esto solo se ve con una muestra suficiente.
| Métrica | Por qué importa |
|---|---|
| Máximo drawdown | Mide el dolor que puede aparecer. |
| Racha de pérdidas | Ayuda a preparar expectativas. |
| Ganancia/pérdida media | Explica la asimetría del sistema. |
| Número de operaciones | Evita conclusiones con poca muestra. |
| Costes y slippage | Acerca la prueba a la ejecución real. |