Tamaño de Unit
Qué significa Unit y cómo estandariza el riesgo entre mercados.
Un Unit es un bloque estandarizado de riesgo. El sistema no pregunta solo cuántos contratos comprar, sino qué tamaño representa un riesgo definido.
Unit = presupuesto de riesgo / valor de volatilidad del mercado
En cuentas pequeñas, el tamaño mínimo de orden puede impedir precisión. Si el mínimo operable es demasiado grande, el riesgo real también lo es.
De fórmula a ejecución
El cálculo debe convertir volatilidad en valor monetario. En futuros tradicionales esto puede incluir multiplicador del contrato. En cripto puede incluir tamaño de moneda, precio, apalancamiento usado y reglas del exchange.
Cuándo saltar una señal
Si el Unit mínimo operable excede el riesgo permitido, saltar la señal puede ser la decisión más disciplinada. Forzar una operación demasiado grande solo para “no perder la oportunidad” rompe la lógica del sistema.
Revisión
Registre el Unit calculado, el Unit ejecutado y la razón de cualquier redondeo. Con el tiempo, esto muestra si el tamaño mínimo está distorsionando el sistema.