Recalcular el capital
Cómo los cambios de capital afectan Unit, presupuesto de riesgo y tamaño futuro.
El tamaño de posición depende del capital de cuenta. Cuando el capital cambia, los Units futuros también deberían cambiar según una regla.
Después de ganancias, el tamaño puede crecer; después de pérdidas, debería reducirse para que el riesgo se mantenga proporcional al capital actual.
La frecuencia de recálculo puede ser diaria, semanal, mensual o por capital cerrado. Lo importante es no cambiarla por emoción.
Capital abierto vs capital cerrado
Usar capital con ganancias abiertas puede aumentar tamaño durante una tendencia fuerte, pero también puede amplificar una devolución posterior. Usar solo capital cerrado es más conservador, aunque reacciona más lento.
Política documentada
La política debería responder:
- ¿Cada cuánto se recalculan Units?
- ¿Se incluyen beneficios abiertos?
- ¿Qué ocurre después de un drawdown grande?
- ¿Hay reducción automática de riesgo?
El recálculo de capital es una regla de gestión, no un ajuste improvisado.